Uji Normal Multivariat Shapiro-Wilk Dengan Menggunakan Software R

Sebelum melakukan pemodelan regresi multivariat ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi terlebih dahulu , salah satu diantaranya adalah variabel respon harus berdistribusi normal multivariat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menguji kenormalan datanya. Dalam tulisan ini untuk menguji kenormalan data variabel respon digunakan uji Shapiro Wilk dengan menggunakan program R. Berikut ini akan dijelaskan uji hipotesisnya:

1.      Hipotesis

Ho = Y₁, Y₂, ... , Y_n berdistribusi multivariat normal
H1 = Y₁, Y₂, ... , Y_n tidak berdistribusi multivariat normal

2.      Statistik Uji

Statistik uji yang digunakan adalah Shapiro Wilk..

3.      Daerah kritisnya adalah tolak H₀ jika W lebih kecil dari α.

v    Uji Shapiro Wilk dengan Software R 3.3.3. Sebelum melakukan pengujian terlebih dahulu kita install package mvnormtest. Setelah itu lalu kita import data yang akan di uji. Berikut ini syntax pengujiannya:

Kesimpulan: p-value < α (0,05). Data variabel respon Y₁, Y₂, Y₃,   berdistribusi normal multivariat.